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2023-08-29 18:20A選項中 β應(yīng)該是市場溢價對風(fēng)險的敏感程度吧,為什么表述成風(fēng)險數(shù)值了??這個表述不對吧
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
尹旭助教
2023-08-30 10:18
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同學(xué)你好,
選項A里的說法“market price of risk”是指“風(fēng)險的市場價格”也就是風(fēng)險溢價,“amount of risk”是指“風(fēng)險規(guī)?!币簿褪怯脕矸从筹L(fēng)險大小的,那就是 beta。這些特定表述可以記憶下。
風(fēng)險規(guī)模大,風(fēng)險對你的影響就大,你對風(fēng)險的敏感性就大;風(fēng)險規(guī)模小,風(fēng)險對你的影響就小,你對風(fēng)險的敏感性就小。
加油同學(xué),老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對答疑滿意,別忘點個采納哦~
