mavis
2023-08-29 19:24老師,有題目3能不能再詳解下?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2023-08-30 16:17
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同學(xué)你好,
題干問哪一個方法估計有效久期和有效凸性的方法是正確的。
Davenport正確地概述了使用二叉樹模型估計有效久期和有效凸性的適當(dāng)方法。
Evermore未能針對OAS進(jìn)行調(diào)整,而是簡單地將樹上的每個利率添加100個基點(diǎn),而不是向上移動收益率曲線。
正確的方法見下圖講義,可以記一下。
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