ljshine
2023-08-29 19:59第二題,如果用forwrd是hedge一個(gè)空頭,也就是要initially buy forward,那么在forward discount的情況下是不是roll yield就是positive了呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-30 09:31
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同學(xué),上午好。對的
如果是long forward,在S>F的情況下,roll yield 是正的,因?yàn)榘凑誇orward價(jià)格買,會更便宜,對投資者有利。
