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2023-08-29 21:02請問這里為什么說VWAP是失效的? trade VWAP=benchmark VWAP 不是說明該交易員沒有額外的TC嗎? 這個不是和 ES=quoted spread一個道理嗎?
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1個回答
Essie助教
2023-08-30 09:47
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你好,我們要搞清楚導(dǎo)致trade VWAP=benchmark VWAP的原因是什么,如果導(dǎo)致兩者相等的原因是,這個交易員下的單就是全市場下的單,這樣就相當(dāng)于自己和自己比,然后說自己沒有TC,這樣的比較沒有意義。所以說VWAP這個指標(biāo)就失效了。
