Leo
2023-08-29 22:52z- spread等同于在g- spread和i-spread基礎(chǔ)上增加了term structure的yield curve變化,但benchmark curve可以是government bond rate也可以是swap rate?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-08-30 11:03
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同學(xué),上午好。
1. g- spread和i-spread沒有考慮利率期限結(jié)構(gòu),Z-spread考慮了期限結(jié)構(gòu)。不是在g- spread和i-spread基礎(chǔ)上增加。
2. z-spread的benchmark curve是spot rate curve。
