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2023-08-30 00:27老師，回測、模擬和敏感性分析之間是什么關(guān)系？回測的假設(shè)前提（歷史會重演）不靠譜，所以要加入模擬來增加隨機性，那跟敏感性分析之間是什么關(guān)系？敏感性分析是用來增加模擬的可靠性嗎？
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1個回答
Essie助教
2023-08-30 09:52
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你好，你對回測的理解是正確的。
模擬和敏感性分析是兩種不同的分析方法，兩者沒有什么直接的聯(lián)系。
通常在模擬中，所有的變量都會根據(jù)特定分布隨機取值，最終得到輸出結(jié)果。
而敏感性分析，是只變動一個變量，而且得是小幅變化，然后看對輸出結(jié)果有什么有影響。
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