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2023-08-30 07:21這題計算Erp時為什么無風(fēng)險收益率用的2.4? 用的公式怎么是jensen α的公式？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
尹旭助教
2023-08-30 11:24
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同學(xué)你好，
題目中說的 α 就是 Jensens α ，它是等于 E(Rp)-[ Rf + β( ERm - Rf) ] ，即 α = E(Rp) - Rf - β( ERm - Rf) 。
公式移項可得： α+ β( ERm - Rf) = E(Rp) - Rf ，即 E(Rp) - Rf = 2.4% + 0.3 x 0.06，這是單筆資產(chǎn)的超額收益。
Treynor ratio = [ E(Rp) - Rf ] / β =（ 2.4% + 0.3 x 0.06）/ 0.3 = 0.14
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對答疑滿意，別忘點個采納哦~
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