江同學(xué)
2023-08-30 08:52請問 這道題 為什么不考慮 settlement 時的 spot rate? 謝謝 百題 case 6
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1個回答
Simon助教
2023-08-30 13:53
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同學(xué),上午好。舉個例子,如果我short一個forward,到期時,settle,那么就用spot,如果還沒到期,距離到期還有1個月假設(shè),那么settle就用1個月的forward。
題目中,我用270天的forward來對沖180天的投資,所以180天后,settlement,forward還沒到期(還剩90天到期),所以用90天的forward來settlement。
