Leo
2023-08-30 10:14第1問,statement2關(guān)于risk reversal的定義有誤吧,risk reversal=long call+short put, collar = long stock+short risk reversal
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-30 12:06
該回答已被題主采納
上午好。Strategy 2 is incorrect.第一問會(huì)讓我們選Determine which one of the Nikolayev’s strategies is most likely correct,2是錯(cuò)的。
-
追問
statement2是錯(cuò)的,但答案的文字解析部分,關(guān)于risk reversal的定義有問題吧?risk reversal不包含long stock
-
追答
上午好,同學(xué)。這道m(xù)ock題解析里,statement 2 解釋是錯(cuò)的。正確定義:risk reversal=long OTM call+short OTM put
