Leo
2023-08-30 10:23第3問,case中提到希望benefit from ST increase in volatility,那不應(yīng)該是long variance swap嗎?為什么要sell呢?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-30 12:24
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下午好。To benefit from the increased short-term volatility這句話有問題,忽略就好,實(shí)際上,未來volatility是在下降的,整體的計(jì)算,還是按照short variance swap來計(jì)算的。
