方同學(xué)
2023-08-30 12:33money duration 公式不是mv*modified duration 嗎? BPV才是再??0.01%? 有點(diǎn)搞暈了 可以麻煩總結(jié)一下三級(jí)要用的,有關(guān)duration有關(guān)的公式嗎?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-30 13:29
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同學(xué),下午好。
BPV=modified duration×Price×0.0001(三級(jí)里主要會(huì)用到這個(gè))
money duration有兩種形式:
1.一二級(jí)里,對(duì)Money duration定義是Money duration = modified duration×price
2. 但在三級(jí)中的定義有變化,是Money duration = modified duration×price ×0.01(見(jiàn)截圖)
