師同學(xué)
2023-08-30 14:08老師你好,波動(dòng)率平穩(wěn)時(shí),是short strangle 還是short straddle?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-30 15:01
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同學(xué),上午好。這倆都行。
區(qū)別在與,short strangle,short OTM call和OTM put,賺的期權(quán)費(fèi)低。允許股價(jià)在兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間波動(dòng),這部分對(duì)方不會(huì)行權(quán)。
short straddle ,short ATM call和 ATM put,賺的期權(quán)費(fèi)高。但是股價(jià)一旦偏離行權(quán)價(jià),對(duì)方行權(quán)就會(huì)有損失。
