方同學(xué)
2023-08-30 14:59第一題 為什么要考慮standard deviation? 價格上漲幅度是=利率變動?modified duration 只看spread就可以了呀,沒說風(fēng)險的問題?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-08-30 16:32
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。這里的思考方式類似于sharpe ration。
標準差就是風(fēng)險,然后這道題的計算思路是計算出我每承擔(dān)1單位風(fēng)險,我的均值回歸收益是多少。有點類似于sharpe ratio,也是除以的標準差(σ)。
