王同學(xué)
2023-08-30 15:36老師，第一問不含權(quán)Pure bond的價(jià)格，說應(yīng)該就是100，我算了下怎么是101.67？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-08-30 16:28
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同學(xué)你好，
因?yàn)槟氵@里計(jì)算有誤，Time 1上面兩個(gè)節(jié)點(diǎn)上的值：107.2/1.072=100，和105.3/1.053=100
然后再：【（100+100）*0.5+4.5】/1.045=100
以上才是正確的計(jì)算步驟。
你忘了用time 1的利率折現(xiàn)了，直接跳了一步。
為乘風(fēng)破浪的你【采納】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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