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2023-08-30 15:59# 多頭移動(dòng)止損并計(jì)算當(dāng)日收益率 elif data.loc[i, 'low'] < stoplose_price: # 考慮到當(dāng)天開盤價(jià)就低于止損價(jià)，無法止損的情況； # 謹(jǐn)慎起見，在計(jì)算收益時(shí)，取止損價(jià)和開盤價(jià)的最小值； data.loc[i, 'return'] = min(data.loc[i, 'open'], stoplose_price)/data.loc[i-1, 'close'] - 1 flag = 0 以上為CTA策略代碼中所示，為什么可以以當(dāng)天的最低價(jià)low進(jìn)行判斷，然后又以涉及當(dāng)天的開盤價(jià)的止損價(jià)賣掉。同理： long_open_signal和long_stopwin_signal計(jì)算式也用到了當(dāng)天的最高價(jià)，同時(shí)回測(cè)交易也是在當(dāng)天完成的。實(shí)際情況做不到這種的吧？又或者說是不是用到了日內(nèi)交易的數(shù)據(jù)了？
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1個(gè)回答
Alex助教
2023-09-01 10:05
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同學(xué)你好，這里的low最低價(jià)數(shù)據(jù)采用的是盤中實(shí)時(shí)的最低下數(shù)據(jù)，也就是日內(nèi)數(shù)據(jù)
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