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2023-08-30 15:59# 多頭移動止損并計算當日收益率 elif data.loc[i, 'low'] < stoplose_price: # 考慮到當天開盤價就低于止損價，無法止損的情況； # 謹慎起見，在計算收益時，取止損價和開盤價的最小值； data.loc[i, 'return'] = min(data.loc[i, 'open'], stoplose_price)/data.loc[i-1, 'close'] - 1 flag = 0 以上為CTA策略代碼中所示，為什么可以以當天的最低價low進行判斷，然后又以涉及當天的開盤價的止損價賣掉。同理： long_open_signal和long_stopwin_signal計算式也用到了當天的最高價，同時回測交易也是在當天完成的。實際情況做不到這種的吧？又或者說是不是用到了日內交易的數(shù)據(jù)了？
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1個回答
Alex助教
2023-09-01 10:05
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同學你好，這里的low最低價數(shù)據(jù)采用的是盤中實時的最低下數(shù)據(jù)，也就是日內數(shù)據(jù)
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