左同學(xué)
2018-12-24 22:53判斷multicollinearity, high R2& low t,而多元回歸里適用adjusted R2,這里應(yīng)該是adjusted R2嗎？
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1個(gè)回答
Bingo助教
2018-12-25 09:43
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同學(xué)你好。
判斷多重共線性依據(jù)的是經(jīng)驗(yàn)法則，其核心是根據(jù)1）F-test很顯著；2）t-test不顯著。如果這個(gè)時(shí)候R square值又很高，很可能出現(xiàn)了多重共線性。
這里的R square就是單純的R square（沒有調(diào)整自由度）。R square值很高是多重共線性的一種表現(xiàn)（原版書表述為：the classic symptom of multicollinearity is a high R square）。但它缺乏benchmark，所以只能作為參考，重點(diǎn)還是要看F-test和t-test的情況。
需要強(qiáng)調(diào)的是，判斷是否有多重共線性時(shí)參考R square和判斷多元回歸模型解釋力度使用adjusted R square指標(biāo)并不矛盾的。
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