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2023-08-30 21:46請問這道題的risk budget of $3.948 million,通過已知數(shù)據(jù)能算出來么?感覺應(yīng)該是算不出來的吧
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-08-31 19:58
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你說的沒錯,根據(jù)已知信息是計算不出來的,題目中給到的risk budget 是total VAR(在Risk budgeting和相關(guān)試題中有提及),需要根據(jù)組合中已有資產(chǎn)的有關(guān)信息計算得到,例如:ρ、return volatility等等。這題的已知信息僅包括IR、TEV,因此,只需要根據(jù)公式w=(IRi/TEVi)/(IRp/TEVp)計算權(quán)重就可以啦~
