路同學(xué)
2023-08-30 22:09這里算VAR為什么都是用雙尾?算損失不是用單尾嗎?
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-08-31 11:55
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學(xué)員你好,這不是計(jì)算VaR,而是做VaR值回測(cè)的假設(shè)檢驗(yàn),這里用了雙尾的假設(shè)檢驗(yàn)思路。
