路同學(xué)
2023-08-31 00:10component VaR的公式是什么,如圖表格里-0.116是怎么算出來(lái)的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-08-31 11:54
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學(xué)員你好,這個(gè)部分是在投資風(fēng)險(xiǎn)里面講解到的,Com VaR=MVaR*V,MVaR等于Z*相關(guān)系數(shù)*資產(chǎn)波動(dòng)率。不過(guò)我覺(jué)得這塊你可以等到組合風(fēng)險(xiǎn)學(xué)習(xí)完了之后再來(lái)計(jì)算,這樣理解會(huì)更好一些。
