Joe
2023-08-31 07:52Q1中table 1中間的表
上次問(wèn)過(guò)，由于b1的t-statistics太小，沒(méi)有顯著性，因此可以去掉，模型變成（用Y代替括號(hào)里的自變量），Yt = b0 + b2Yt-4，。 因此我認(rèn)為原模型有誤，因?yàn)橛衞verfitting的嫌疑，但為何答案只考慮沒(méi)有autocorrelation of the residual而說(shuō)模型正確呢？
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-08-31 11:01
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同學(xué)你好。第一問(wèn)問(wèn)的是模型是否正確設(shè)定，你得檢驗(yàn)?zāi)Ｐ陀袥](méi)有違反假設(shè)，回歸系數(shù)等于0，它違反了哪條假設(shè)。另外b1即便不顯著去掉，去掉變量就成過(guò)擬合了？過(guò)擬合是擬合過(guò)度，例如明明一個(gè)變量可以卻用多個(gè)“精準(zhǔn)”模擬，明明線性可以卻用更“精準(zhǔn)”的指數(shù)等形式模擬。做題最不需要的就是自己認(rèn)為，只要是自己認(rèn)為那基本上思路錯(cuò)了，本題考察的就是假設(shè)違反中的序列相關(guān)性，因此檢驗(yàn)自相關(guān)性系數(shù)。
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