過(guò)同學(xué)
2023-08-31 09:08effective EE和effective EPE包含了展期風(fēng)險(xiǎn),這點(diǎn)怎么理解?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-08-31 09:17
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同學(xué)你好,
因?yàn)橛行┙灰椎狡跁?huì)做展期,而EE和EPE通常假設(shè)的是敞口到期歸零,無(wú)法反映展期后敞口不歸零的情況,所以設(shè)定了effective EE這個(gè)指標(biāo)更好的擬合展期的情況,這個(gè)指標(biāo)假設(shè)的是非遞減的EE,所以可以捕捉敞口不為零的情況。
希望能解答你的疑惑,加油!
