陳同學(xué)
2018-12-25 11:05這里單老師的例題，0時刻的spot rate為8%，1時刻賣出，spot rate變?yōu)?%，此時的真實(shí)收益率算出來是9.81%。引出的Assumption是只有收益率向上傾斜，才能S1<S2<f，同例題中的S`=7%<f=8%等價。我不理解的是這里的S`=7%和之前的s=8%,是變小，spot curve是向下傾斜的?。靠傊@里老師向從例題引出的Assumption，我沒有理解二者有什么關(guān)系。
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1個回答
Sherry Xie助教
2018-12-25 17:55
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同學(xué)你好，不是太理解你想表達(dá)的意思，請?jiān)僬f的仔細(xì)一點(diǎn)。
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