Leo
2023-08-31 11:51二級有個知識點,portfolio加入cash不影響sharp ratio,加入benchmark不影響information fatio,這兩個結論分別是什么,老師可以講一下嗎?
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1個回答
開開助教
2023-09-02 11:00
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同學你好,
這兩個結論就是在組合中,加入cash,不會影響組合的sharpe ratio
一個組合,由主動組合和benchmark組合構成。那么benchmark組合的占比(即這個組合主動管理的程度)不會影響組合的information ratio
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
