151****7200
2023-08-31 12:05第三小題，如果題目問的時(shí)候看漲期權(quán)的價(jià)值跟無風(fēng)險(xiǎn)利率的關(guān)系呢，也是成反比嗎？？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-09-01 10:19
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
不是反比，用二叉樹分析不出來
①概率πu會(huì)上漲，可是下跌的概率“1-πu=πd”下降
②無風(fēng)險(xiǎn)利率上漲導(dǎo)致折現(xiàn)率上升
以上①和②無法判斷，“c1+”和“c1-”的加權(quán)折現(xiàn)值是上升還是下降
是正比，從內(nèi)在價(jià)值公式可以分析出來
從Intrinsic Value at time t of call option=Max[0,St-X/(1+Rf)^(T-t)]可以分析，Rf上漲，等式左邊上漲
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