朱同學
2023-08-31 12:20第三題現(xiàn)在價格23.75，那原來23的call應(yīng)該行權(quán)了，所以現(xiàn)在不應(yīng)該選covered call嗎？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-08-31 14:20
該回答已被題主采納
同學，上午好。不選covered的原因在于，covered call=long stock+short call，現(xiàn)在股價預計是上漲的，我卻賣一個看漲期權(quán)，那么，如果對方行權(quán)，我是虧錢的。
另外，結(jié)合題目股價預計上漲到25就漲不動了，我賣一個25元的call，賺期權(quán)費，同時，我之前買了一個23的call，買一個行權(quán)價的call，賣一個行權(quán)價高的call，這個策略叫bull spread。
0
0
0
0
