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2023-08-31 13:10如果利率一樣,那也應該是期貨價格大于遠期價格,因為遠期還要進行折現(xiàn)啊,期貨是日結的,不用折現(xiàn)。
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-09-01 09:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
這題考的是定價,定的是未來交易標的資產的價格,用的是“(S0+PVC0-PVB0)x(1+Rf)^T”這個公式
遠期合約和期貨合約定出來的價格是相等的
題目中明確利率是constant穩(wěn)定的,是想說利率和標的資產的價格沒有相關性。相關的知識點如下圖所示。
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