Yuphy
2023-08-31 14:56老師請問這里如果要求gamma hedge 的話具體需要怎么做呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-08-31 15:03
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同學,上午好。gamma hedge這道題沒法做。因為只有option有g(shù)amma,而且option gamma為正。
如果要對沖gamma,組合gamma為正,我就要short call或者short put,
如果組合gamma為負,我就要long call或者long put。
在long OTM call,short OTM put,一買一賣,gamma可能為正,可能為負,可能已經(jīng)對沖了。所以gamma hedeg無法判斷。
