穆同學
2018-12-25 12:04老師,想不明白為什么1%的風險大于5%的風險。 1%的可能最小損失100,5%的可能最小損失100,5%的這個概率高風險大么…
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Chris Lan助教
2018-12-25 13:40
該回答已被題主采納
同學你好,
從分布上來看,左尾1%比5%更靠左邊,所以損失值一定會更大。
另一個角度,我們假設100年的洪峰數據,1%,代表100年中出現(xiàn)過一次,5%代表100年中出現(xiàn)過5次,所以你說是百年一遇的洪峰傷害大,還是20年一遇的洪峰傷害大。
