wangyunqin
2023-08-31 18:55直播中,老師說如果題中給出的是DC/FC,擔心FC下跌,short forward;如果給出的是FC/DC,擔心本幣上漲,long forward。能否在給出的FC/DC,我們轉(zhuǎn)換成DC/FC形式,然后采用short forward?如果不行,為什么?謝謝老師
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2023-09-01 09:56
該回答已被題主采納
同學,上午好。
把FC/DC轉(zhuǎn)換成DC/FC,然后再short FC forward,理論上是可以的,但不建議,因為考試時,都要手算,操作比較困難,首先,我們就要把題目給的匯率給全部換算一遍,可能不止一個,spot 的bid-ask,forward的bid-ask,甚至forward給出的形式是+12/+14,這種形式,我們要先加減出完整的forward,再進行轉(zhuǎn)換,比較繁瑣,還好保證每步轉(zhuǎn)換,都是計算正確的,所以不建議這樣。
