趙同學(xué)
2023-08-31 19:30市場VAR和流動性VAR，都考慮均值和標(biāo)準(zhǔn)差的話，什么時(shí)候μ-z*σ，什么時(shí)候是+?。窟€有cost of liq
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-09-01 08:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我們可以這么記憶，在Var值計(jì)算當(dāng)中，如果是市場的Var，我們都是μ-z*σ，如果的流動的Var，我們都是μ+z*σ（這里的求的是一個上限）對于cost of liquidity也是一樣的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
