金同學(xué)
2023-08-31 22:52麻煩老師介紹一下calendar spread和題目中如果出現(xiàn)theta的關(guān)系辨析，謝謝
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-09-01 10:55
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同學(xué)，上午好
如果是long calendar spread，long長(zhǎng)期option，short 短期option，那么這個(gè)策略的theta是正的，take advantage of time decay
如果是short calendar spread，short 長(zhǎng)期option，long 短期option，那么這個(gè)策略的theta就是負(fù)的。
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