董同學(xué)
2023-08-31 23:00為什么不選c
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-09-01 13:24
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同學(xué),上午好。理論上,close duration gap,我只要long123份就行(12,114/98.2533=123),但我實(shí)際long了160份,所以是over hedge。所以C不對(duì),他說(shuō)的時(shí)underhedge,雖然C這句話自身描述是正確的,如果利率上升,就underhedge。但是,題目給的信息是overhedge。
