金同學
2023-08-31 23:07請問老師對于volatility smile及smirk這兩項知識點常見的考法是什么樣的呀，需要掌握到什么程度呢，謝謝
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1個回答
Simon助教
2023-09-01 10:51
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同學，上午好。
首先，需要掌握圖像的歸屬，是屬于currency（smile）的還是屬于equity（smirk）的。
其次，圖像上OTM put（左邊，行權(quán)價低）和OTM call（右邊，行權(quán)價高）各自在哪邊，需要知道。
最后，常見考法就算依據(jù)volatility smirk的圖像，要制定什么策略（risk reversal策略，long OTM call，short OTM call）
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