Catherine
2023-08-31 23:37第四題的陳述三這么理解
所屬：CFA Level III > Portfolio Management for Institutional Investors 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-09-01 09:58
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你好，如果資產(chǎn)和負債的久期，關(guān)鍵利率久期和各種債務(wù)中隱含期權(quán)的敏感性都相同，那么就會使資產(chǎn)和負債匹配的更好，增加兩者之間變化的相關(guān)性，從而可以減少權(quán)益的波動。
但是這本身不能限制負債自己的波動。它只要求資產(chǎn)和負債波動的相關(guān)性增加，換言之，如果資產(chǎn)的波動很大，負債的波動也很大，相關(guān)性也是增加的。
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