王同學
2023-09-01 00:51如果F＜S，short forward，是一個positive roll yield如果F＞S，long forward，是一個negative roll yield 請問這兩句話是不是寫反了？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-09-01 10:16
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上午好，同學。
第一句要改下：F＜S，short forward，是negative roll yield，因為按照forward，賣的更加便宜了，對投資者不利。
第二句是對的。如果F＞S，long forward，是一個negative roll yield，按照forward，買的更加貴了，對投資者不利。
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