王同學(xué)
2023-09-01 01:32（1）請(qǐng)問(wèn)如果用一個(gè)股票A替換另外一個(gè)股票B，那么不管這兩個(gè)股票之間的相關(guān)性是大還是小，如果A股票不在benchmark里，active share一定會(huì)增大，如果A股票在benchmark里，那么active share就不會(huì)變對(duì)嗎？ （2）請(qǐng)問(wèn)如果用一個(gè)股票A替換另外一個(gè)股票B，那么不管A股票在不在benchmark里，A和B相關(guān)性高active risk就不會(huì)變，但A和B相關(guān)性低active risk就會(huì)變大對(duì)嗎？ 謝謝
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1個(gè)回答
開開助教
2023-09-02 10:52
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同學(xué)你好，
1、如果A不再benchmark中，現(xiàn)在被加進(jìn)來(lái)，AS一定增加。如果A在benchmark里，就要看這個(gè)替換是否導(dǎo)致A和B相對(duì)benchmark的配置權(quán)重出現(xiàn)變化。如果相對(duì)權(quán)重的差異變大，那么AS上升。
2、對(duì)的。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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