方同學(xué)
2023-09-01 09:56為什么我記得基礎(chǔ)班老師講的active risk 包括了active share？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-09-02 10:46
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同學(xué)你好，
應(yīng)該說(shuō)active share會(huì)影響idiosyncratic risk，即σe^2部分。active share越高，idiosyncratic risk越高，σe^2部分越大。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
既然這樣，那為什么會(huì)出現(xiàn)active share增加active risk不變的情況呢？
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追答
因?yàn)閍ctive share本身是一個(gè)和肌醇持股差異化程度的指標(biāo)，它不能和idiosyncratic risk劃等號(hào)。
比如兩個(gè)股票A和B，這兩個(gè)股票表現(xiàn)很相似，但B不在指數(shù)中，A在指數(shù)中?，F(xiàn)在用B替代A，active share變大了，但active risk其實(shí)變化不會(huì)很大。
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