楊同學(xué)
2018-12-25 17:24老師您好,請您幫我看一下這道題我的過程是否有誤,為何得不到這道題的答案。
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1個回答
Dean助教
2018-12-26 09:31
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同學(xué)你好,這個公式上,St是27.5。
而Ft(T)的計算應(yīng)該是27.5x(1+4%)^(75/365)。你把兩個公式混起來了。
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Thank you!
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所以說Ft(T)或者FP’, 就是已知t時點的spot price,來算出T時點上的future price對么?例如本題中,t時點上spot price是27.5,t時點到T時點還有75days,用去年化的risk-fre rate來算future price作為FP‘。請問這樣理解是否正確
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同學(xué)你好,是的,我們要把現(xiàn)金流放在同一個時點上相加減。
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謝謝
