GUO
2023-09-01 10:381、這道題算出來的值是收益而不是損失吧，與下圖相比，結(jié)論感覺相悖。
2、 當(dāng)左邊2.5%的值是83996，那么只有2.5%時可以損失可以超過這個表述是不是有問題。5%的時候也超過呀。是顯著性水平超過2.5%的時候，83996會超過吧。而且不是損失超過，而是收益超過吧。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-09-01 11:58
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學(xué)員你好，這個算出來的是損失。和你提供的題是兩個不一樣的結(jié)論。
你提供的圖，平均收益是20%，標(biāo)準(zhǔn)差是10%，算出來VaR是3.5%，這個是收益；所以95%的概率收益至少是3.5%這個沒毛??；
你要提問的題目，平均收益是0%，標(biāo)準(zhǔn)差是1.7%，算出來的VaR是3.332%，這個是損失。所以5%的概率損失至少是3.332%這個也沒毛病。
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