Flower
2023-09-01 12:48是不是optimal risk budget 是treynor ratio 相等的,不是SR 相等的
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-09-02 17:21
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你好,Optimal risk budget是組合中各資產(chǎn)類別的Ratio of excess return to MCTR相同。MCTR是Asset i每多增加1個單位的權(quán)重,所帶來的總風(fēng)險的增加值。
在Optimal risk budget下,各資產(chǎn)的Ratio of excess return to MCTR等于tangency portfolio的sharpe ratio,tangency portfolio是所有corner portfolio中sharpe ratio最高的組合。
