郇同學(xué)
2018-12-25 19:15老師 您好 麻煩再解釋一下這道題，我沒太理解， negative delta.和position有什么聯(lián)系嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-12-26 11:36
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這個(gè)有點(diǎn)涉及第四門課的知識(shí)點(diǎn)。
期權(quán)價(jià)格變動(dòng)和股票價(jià)格變動(dòng)之比成為delta。
對(duì)于call option，股票價(jià)格和期權(quán)價(jià)格正相關(guān)，所以delta大于0.
但對(duì)于向上敲出的障礙期權(quán)，股票價(jià)格越高，可能使得期權(quán)敲出，變得價(jià)值下降，所以呈現(xiàn)delta小于0
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