wangyunqin
2023-09-01 18:37Money Duration = Mod Duration × Market Value × 0.01；BPV = Mod Duration × Market Value × 0.01%，BPV=Money Duration x 0.01,也就是說這個公式對吧。謝謝老師
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1個回答
Simon助教
2023-09-02 13:17
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同學，上午好。
三個公式是對的。
但是需要注意一點，在一二級中Money Duration = Mod Duration × Market Value，
但在三級中，給了money duration新定義：Money Duration = Mod Duration × Market Value × 0.01，所以money duration有兩種形式，這個需要留意下。
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