鄭同學(xué)
2023-09-01 19:41用相關(guān)系數(shù)乘以各自標(biāo)準(zhǔn)差得到協(xié)方差，和這個(gè)組合方差有什么區(qū)別？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-09-04 10:35
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同學(xué)你好，
協(xié)方差只是衡量?jī)蓚€(gè)資產(chǎn)間的相關(guān)程度（準(zhǔn)確的說(shuō)為線性相關(guān)程度），他是等于 ρ x σ1 x σ2.
而組合的方差 是等于 (σ1)^2 + (σ2)^2 + 2 ρ x σ1 x σ2 ，如果組合中兩個(gè)資產(chǎn)間有線性相關(guān)性，那ρ就不為0；如果兩個(gè)資產(chǎn)間沒(méi)有線性相關(guān)性，那 ρ就等于0，那組合的方差就變?yōu)?(σ1)^2 + (σ2)^2（也就是兩個(gè)資產(chǎn)方差的線性相加）。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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