鄭同學(xué)
2023-09-01 19:47為什么分母是13.1不是8.7？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-09-04 10:40
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同學(xué)你好，
題目中問(wèn)你的是組合的 sharp ratio ，IPC 只是你參考的 benchmark，你算你自己組合的 sharp ratio 當(dāng)然得用你組合的超額收益（組合的預(yù)期收益 - 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）除以你組合自己的 標(biāo)準(zhǔn)差（也就是 volatility）。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿(mǎn)意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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