郭同學(xué)
2018-12-25 23:19老師好 這道題的第9題,為什么要加上risk adjusted 才正確呢?
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1個回答
Chris Lan助教
2018-12-26 13:32
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同學(xué)你好,
最簡單的理解,你就可以根據(jù)公式TC = COR(μi/σi,Δwiσi).
其中μi/σi就體現(xiàn)了風(fēng)險調(diào)整,因為它除以了標(biāo)準(zhǔn)差,因此就是每單位風(fēng)險的均值。
