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2023-09-02 10:59這里在計算CDS的return的時候,如果題目中給出債券的類型(investment/high yield),是不是還應該加上coupon這部分的收益或損失
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-09-02 13:26
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同學,下午好。這道題里面,沒有說持有期限,而1%或者5%的coupon是要考慮投保期限的,比如持有一年,就交1年的保費,持有2年,就交2年的保費,但這道題里沒說,所以只考慮spread變化,導致的CDS價格變化的收益。
像密卷下午第10題,明確說了,過了1年,所以我就考慮這1年的保費。
