歡同學(xué)
2023-09-02 14:35我記得講義有一道題,var的部分用雙尾,后面stress部分用單尾。這里怎么VAR又用的是單尾。到底何時(shí)用單何時(shí)用雙呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-09-02 15:51
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同學(xué)你好,基本上涉及到VAR的計(jì)算,我們都是單尾,你說(shuō)的那一道題,是題目已經(jīng)告訴我們了關(guān)鍵值(我記得是2.58),那我們就按題目給的來(lái)算,沒(méi)給的話,我們就按照約定的單尾值來(lái)算。
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