金同學(xué)
2023-09-02 15:36請問這里算cds的價(jià)格,不應(yīng)該用總的cds spread嗎,也就是1.75,為什么這里把1減掉了
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-09-03 12:57
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同學(xué),下午好。因?yàn)镃DS 的計(jì)算公式如下:
CDS price=1+(fixed coupon-CDS spread)×SD,里面fixed coupon=1%,所以左后寫成了CDS price=1+(1%-1.75%)×8.68=1-0.75%×8.68
