Judy
2023-09-02 16:41這題對沖產(chǎn)品BPV為什么不除以100000
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-09-03 12:44
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。紅色圈出來的是指,一份合約,面額是100,000,然后這份面額100,000的合約的BPV是43.25,所以不用除以100000。里面邏輯是合約的BPV=100,000×合約的modified duration×0.0001=43.25
