189****3289
2023-09-02 17:16麻煩講解一下,謝謝
所屬:CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-09-02 19:28
該回答已被題主采納
你好,A是一個(gè)積極的定量方法,在多因子股票選擇算法中加入ESG作為特異性因素的權(quán)重。這意味著在股票選擇算法中,將ESG因素作為其中一個(gè)特異性因素來(lái)加權(quán)考慮。在構(gòu)建投資組合時(shí),除了其他因素,如估值、成長(zhǎng)等,也會(huì)考慮ESG因素對(duì)股票的影響,并相應(yīng)地為股票賦予權(quán)重,從而將ESG整合到投資決策中。
B說(shuō)考慮在特定證券投資決策中的ESG評(píng)分和相關(guān)指標(biāo)。使用ESG評(píng)分和相關(guān)指標(biāo)屬于定性方法。
C說(shuō)最小化相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差。這并不是積極的ESG方法。最小化跟蹤誤差通常是被動(dòng)投資策略的一部分,是passive不是active。
D說(shuō)解決均值-方差優(yōu)化問(wèn)題,以確定最佳的資產(chǎn)配置部門。這也不是積極的ESG方法。MVO通常用于確定資產(chǎn)配置,以最大程度地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。盡管這涉及到資產(chǎn)配置,但并沒有直接提及ESG因素的積極整合。
